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風險管理基礎知識 風險管理基礎知識和基本理念篇一
導語：第一章主要講述了風險主要類別、風險管理的主要策略、風險與資本、風險管理的數(shù)理基礎，在復習時要注意風險與收益的關系、四大主要風險、四大風險管理的策略和資本的分類這些知識點。
1、風險：未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。
損失是一個事后概念，而風險卻是一個事前概念。
2、正確認識風險與收益的關系的意義：
一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強調(diào)風險損失而制約機構(gòu)的盈利和發(fā)展;
另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔風險。
3、通常將風險可能造成的損失三大類，如下：
預期損失：商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(中間值)。
非預期損失：利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預見到的較大的損失。
災難性損失：超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。
1、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四條明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實現(xiàn)自主經(jīng)營，自擔風險，自負盈虧，自我約束“?！叭裕淖浴?/p>
2、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在五個方面：(多選)
(1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，(基本職能是什么?)也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
(2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。
(3)為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)。
(4)健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。(健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。并沒有宏觀管理。)
(5)體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力。(在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定風險承擔能力的兩個重要因素是：資本金規(guī)模、商業(yè)銀行的風險管理水平。)
考點3 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
信用風險：債務人(不是債權(quán)人)或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。
市場風險：金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
操作風險：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)(前三項為內(nèi)部事件)以及外部事件所造成損失的風險。
流動性風險：商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理的成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險。
國別風險：
聲譽風險：商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益雙方對商業(yè)銀行負面評價的風險。
法律風險：商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。
戰(zhàn)略風險：商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的'過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。(四個體現(xiàn)：一是戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;二是經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是實現(xiàn)目標資源匱乏;四是實施過程質(zhì)量難以保證)
注意：
1、系統(tǒng)性風險(市場風險)不能夠完全消除——風險對沖;非系統(tǒng)性風險(信用風險)可以完全消除——風險分散。
2、相對于信用風險而言，市場風險具有：數(shù)據(jù)充分和易于計量;明顯的系統(tǒng)性。
考點5 風險管理的主要策略
1、風險分散
馬科維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為正1(即不完全相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。
對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。
2、風險對沖
風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。
自我對沖——資產(chǎn)負債表
市場對沖——衍生產(chǎn)品市場
3、風險轉(zhuǎn)移
風險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移(購買保險)和非保險轉(zhuǎn)移(轉(zhuǎn)移給第三方擔保、備用信用證)。
4、風險規(guī)避
風險規(guī)避簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。
風險規(guī)避策略實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置的支出。
5、風險補償
風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。
考點6 資本的定義、作用和分類
資本：銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。
作用：一是提供融資;二是吸收和消化損失;三是限制業(yè)務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;四是維持市場信心;五是為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。
核心功能：吸收損失
分類：(三類)
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注意：1、未分配利潤屬于核心資本，未分配儲備不屬于核心資本
2、重估儲備屬于附屬資本
3、風險管理始終都是由代表資本根本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。
類型
計算法
信用風險資產(chǎn)
標準法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法
市場風險資產(chǎn)
標準法、內(nèi)部模型法
操作風險資產(chǎn)
標準法、基本指標法、高級計量法
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%。
1、中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求：
一是核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%，6%，8%;
二是儲備資本2.5%和逆周期資本0-2.5%;
三是系統(tǒng)重要性銀行附加資本1%;
四是特殊資產(chǎn)組合追加——第二支柱資本。
1、經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的作用：
一是有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平;
二是有助于商業(yè)銀行指定科學的業(yè)績評估體系。經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法rapm(risk adjusted performance measurement)
2、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率raroc(risk adjusted return on capital)=
(ni為稅后凈利潤-el為預期損失)/ul為非預期損失或經(jīng)濟資本
3、以經(jīng)濟資本(而非監(jiān)管資本)為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷。
考點9 風險管理的數(shù)理基礎
絕對收益=期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額
百分比收益率=(期末的資產(chǎn)價值-期初的投資額+資產(chǎn)持有期間的收益)/期初的投資額
預期收益率
方差——方差越大，取值范圍越大，不確定性增加。
標準差——標準差越大，標明資產(chǎn)收益率波動性越大。
正態(tài)分布——隨機變量x落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍的概率分別是68%，95%，98%。
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